Скачать курс: Репликация времени (Михаил Чекулаев)

[admin]

Описание Типичный случай: удержание актива истощает кошелек его владельца. Это нестрашно, если срок недолгий. А если нет? А если издержки на хранение со временем могут перевесить все ожидаемые преимущества? Обычно для смягчения этой угрозы применяют хедж. Но как быть, если хедж слишком дорог, чрезмерно длителен, или по каким-то причинам вовсе недоступен? Ответы на эти непростые вопросы дает этот вебинар, раскрывая метод использования хорошо известной теории репликационной стратегии, модернизированной для решения задач хеджа. Фокус – применение стратегии репликации, модернизированной для решения задач снижения стоимости владения активом. При этом данная стратегия может использоваться сугубо в спекулятивных целях на разных временных отрезках, – краткосрочных (несколько дней), то длительных, – недели и месяцы. Программа курса Описание проблемы, – владеем активом и несем издержки Постановка задачи, – как возвращать хотя бы часть издержек, когда рынок «идет против»? Анализ ситуации и возможные решения Обзор необходимой теории с объяснением всех ключевых моментов Сопоставление типовых шаблонов и разных изощренностей Углубление в модель хэджа, основанной на теории репликации опционной стоимости Выгоды и недостатки Альтернативные решения Применимость для спекуляций и хэджа Обоснованные условия для tradable Как это выглядит? – Примеры на рубле (USD/RUB) и нефти (Brent, Moex) Практические аспекты, – препятствия, перспективы и возможности Техническое обеспечение и насколько оно необходимо Как анализировать и торговать эти сложности лишь с навыками в арифметике без надобности в специализированных программах ​